Tranzacționarea cantitativă constă în strategii de tranzacționare bazate pe analize cantitative, care se bazează pe calcule matematice și pe calcularea numerelor pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare. Comercianții cantitativi iau o tehnică de tranzacționare și creează un model al acesteia folosind matematică, apoi dezvoltă un program de calculator care aplică modelul datelor istorice ale pieței. Să vedem ce este tranzacționarea cantitativă, pentru ce este, vom vedea un mic exemplu și avantajele și dezavantajele sale.
Ce este tranzacționarea cantitativă
Tranzacționarea cantitativă constă în strategii de tranzacționare bazate pe analiză cantitativă, care se bazează pe calcule matematice și pe calcularea numerelor pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare. Prețul și volumul sunt două dintre cele mai frecvente date utilizate în analiza cantitativă ca intrări primare pentru modelele matematice. Deoarece tranzacționarea cantitativă este utilizată de obicei de instituțiile financiare și fondurile speculative, tranzacțiile sunt de obicei mari și pot implica cumpărarea și vânzarea a sute de mii de acțiuni și alte titluri. Cu toate acestea, tranzacționarea cantitativă este din ce în ce mai utilizată de investitorii individuali.
Pentru ce este tranzacționarea cantitativă?
Comercianții cantitativi iau o tehnică de tranzacționare și creează un model al acesteia folosind matematică, apoi dezvoltă un program de calculator care aplică modelul datelor istorice ale pieței. Modelul este apoi testat și optimizat. Dacă se obțin rezultate favorabile, sistemul este aplicat pe piețele în timp real cu capital real. Cel mai bun mod de a descrie modul în care funcționează modelele cantitative de tranzacționare este utilizarea unei analogii. Să luăm un exemplu: un raport meteo în care meteorologul prezice o șansă de 90% de ploaie în timp ce soarele strălucește. Meteorologul ajunge la această concluzie contraintuitivă prin colectarea și analiza datelor climatice de la senzorii din zonă. O analiză cantitativă computerizată relevă modele specifice în date. Când aceste modele sunt comparate cu aceleași modele dezvăluite în datele climatice istorice (backtesting) și de 90 de ori din 100 de ori rezultatul este ploaie, atunci meteorologul poate trage concluzia cu încredere, prognoza de 90%. Comercianții cantitativi aplică același proces pe piața financiară pentru a lua decizii de tranzacționare.

Din ce este compusă tranzacționarea cantitativă. Sursa: WallStreetMojo.
Exemplu de utilizare a tranzacționării cantitative
Pe baza cercetărilor și preferințelor comerciantului, algoritmii de tranzacționare cantitativi pot fi personalizați pentru a evalua diferiți parametri legați de un stoc. De exemplu, să ne imaginăm un trader care crede în investițiile dinamice. Puteți alege să scrieți un program simplu care alege câștigători în timpul unui impuls optimist pe piețe. În timpul următorului raliu al pieței, programul va cumpăra acele acțiuni. Acesta este un exemplu destul de simplu de investiție cantitativă. În mod obișnuit, o serie de parametri, de la analiza tehnică la analiza fundamentală și până la valoarea securității, sunt utilizați pentru a selecta o combinație complexă de titluri menite să maximizeze profiturile. Acești parametri sunt programați într-un sistem de tranzacționare pentru a profita de mișcările pieței.
Exemplu de utilizare a tranzacționării cantitative. Sursa: AlgoTrades.com
Avantajele și dezavantajele tranzacționării cantitative
Depășirea emoțiilor este una dintre cele mai răspândite probleme în tranzacționare. Fie că este frică sau lăcomie, atunci când faci comerț, emoția servește doar la înecarea gândirii raționale, care de obicei duce la pierderi. Calculatoarele și matematica nu au emoții, așa că tranzacționarea cantitativă elimină această problemă. Desigur, tranzacționarea cantitativă are și problemele sale. Piețele financiare sunt unele dintre cele mai dinamice entități care există. Prin urmare, modelele cantitative de tranzacționare trebuie să fie la fel de dinamice pentru a avea succes. Mulți comercianți cantitativi dezvoltă modele care sunt temporar profitabile pentru condițiile de piață pentru care au fost dezvoltați, dar în cele din urmă eșuează atunci când condițiile pieței se schimbă.