Ce este tranzacționarea algoritmică și cum funcționează?

Tranzacționarea algoritmică este un proces de executare a ordinelor folosind instrucțiuni de tranzacționare automate, preprogramate, pentru a lua în considerare variabile precum prețul, impulsul și volumul. Utilizarea algoritmilor în tranzacționare a crescut după introducerea sistemelor computerizate de tranzacționare pe piețele financiare americane în anii 1970 Să vedem în ce constă tranzacționarea algoritmică, cum să o aplicăm în tranzacționarea noastră și ce avantaje și dezavantaje prezintă. 

Ce este tranzacționarea algoritmică

Tranzacționarea algoritmică este un proces de executare a ordinelor folosind instrucțiuni de tranzacționare automate, preprogramate, pentru a lua în considerare variabile precum prețul, impulsul și volumul. Un algoritm este un set de instrucțiuni pentru a rezolva o problemă. Algoritmii computerizati trimit mici portiuni din intreaga comanda pe piata in timp. Tranzacționarea algoritmică folosește formule complexe, combinate cu modele matematice și supraveghere umană, pentru a lua decizii de cumpărare sau vânzare de titluri financiare pe o bursă. Comercianții algoritmici folosesc de obicei tehnologia de tranzacționare de înaltă frecvență, care poate permite unei firme să efectueze zeci de mii de tranzacții pe secundă. Tranzacționarea algoritmică poate fi utilizată într-o mare varietate de situații, cum ar fi execuția ordinelor, arbitrajul și strategiile de tranzacționare în tendințe.

Pentru ce este tranzacționarea algoritmică?

Scriitorul Michael Lewis a adus în atenția publicului tranzacționarea algoritmică de înaltă frecvență când a publicat cel mai bine vândut Flash Boys, care a documentat viețile comercianților și antreprenorilor de pe Wall Street care au ajutat la crearea companiilor care au definit structura tranzacționării electronice Statele Unite. Utilizarea algoritmilor în tranzacționare a crescut ca urmare a introducerii sistemelor de tranzacționare computerizate pe piețele financiare din SUA în anii 1970. În deceniile următoare, bursele și-au îmbunătățit capacitățile de a accepta tranzacționarea electronică și, în 2009, mai mult de 60% din toate operațiunile din SUA. Statele Unite au fost executate pe calculator.

grafică

Strategia de tranzacționare algoritmică aplicată în Tradingview. Sursa: Tradingview.

Exemplu de utilizare a tranzacționării algoritmice

Pentru a da un exemplu, vom folosi inteligența artificială. Dacă scriem o solicitare pentru ChatGPT, aceasta ne poate ajuta să creăm un cod EditorPine pe care apoi îl putem încorpora în Tradingview. Trebuie menționat că nu este atât de simplu pe cât pare, deoarece Editor Pine poate genera erori pe care GPT nu le înțelege. 

grafică

Exemplu de utilizare a ChatGPT pentru a dezvolta o strategie de tranzacționare algoritmică. Sursa: ChatGPT.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării algoritmice

+ Tranzacționarea algoritmică permite executarea mai rapidă și mai ușoară a ordinelor, ceea ce o face atractivă pentru burse. La rândul său, aceasta înseamnă că comercianții și investitorii pot obține rapid profituri din mici modificări ale prețului. Strategia de scalping folosește de obicei algoritmi deoarece implică cumpărarea și vânzarea rapidă a titlurilor de valoare la creșteri mici de preț. - Viteza de executare a comenzilor, un avantaj în circumstanțe normale, poate deveni o problemă atunci când mai multe comenzi sunt executate simultan fără intervenție umană. Un alt dezavantaj al tranzacționării algoritmice este că lichiditatea, care este creată de ordinele rapide de cumpărare și vânzare, poate dispărea într-o clipă, eliminând posibilitatea comercianților de a profita de pe urma modificărilor de preț.


Lasă comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

  1. Responsabil pentru date: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopul datelor: Control SPAM, gestionarea comentariilor.
  3. Legitimare: consimțământul dvs.
  4. Comunicarea datelor: datele nu vor fi comunicate terților decât prin obligație legală.
  5. Stocarea datelor: bază de date găzduită de Occentus Networks (UE)
  6. Drepturi: în orice moment vă puteți limita, recupera și șterge informațiile.