Ce este RSI/Stochastic RSI și cum funcționează?

În ultimul articol de instruire de tranzacționare am aflat ce sunt benzile Bollinger și cum funcționează. Alături de diferite strategii de investiții cu benzi Bollinger, am văzut marea utilitate a măsurării momentelor de volatilitate și lateralizare pe piețe. Așa că astăzi vom continua cu seria de indicatori oscilatori care analizează RSI.

Ce este RSI?

RSI (Indice de forță relativă) este primul indicator pe care vă vom învăța în acest antrenament de tranzacționare. Se numește Indicele Forței Relative, un indicator de impuls care măsoară mișcările prețurilor. A fost creat de J. Welles Wilder Jr. în 1978, fiind unul dintre cei mai folosiţi indicatori de la crearea sa. Acest indicator ne permite să diferențiem când un activ se află într-o zonă de supracumpărare sau supravânzare. Aparține clasei de indicatori oscilatori, adică indicatori care se mișcă între valori de la 0 la 100. De asemenea, servește la definirea nivelurilor de intrare și de ieșire în operațiunile noastre, confirmări de erupții sau semnale de inversare a tendinței. Ca toți indicatorii, RSI ne poate trimite semnale false care ne pot juca feste. De aceea trebuie să coordonăm datele afișate de RSI cu alți indicatori.

Cum funcționează RSI?​​

După cum am explicat în paragraful de mai sus, RSI-ul oscilează între 0 și 100. Nivelurile de supracumpărare sunt peste 70%. Pe de altă parte, nivelurile de supravânzare sunt limitate la sub 30%. Apoi putem vedea zona intermediară între valorile 30 și 70, care este declarată zonă neutră. Această zonă este în cazul în care direcțiile de tendință sunt de obicei determinate. Și în cele din urmă linia ne arată calea datelor măsurate.

graf1

Părți ale indicatorului RSI. Sursa: Tradingview.

Pentru a opera cu acest indicator, trebuie să observăm momentele în care valorile pe care ni le arată RSI. Dacă vedem că valorile RSI sunt sub nivelul de 30, este un bun semnal de intrare pentru a cumpăra respectivul activ. Pe de altă parte, dacă vedem că valorile RSI sunt peste 70, este un semnal de intrare pentru a vinde sau a fi scurt pe respectivul activ. Putem limita timpul operațiunii la dezvoltarea liniei RSI pentru a ne deschide sau închide operațiunile.

Ce este RSI Stochastic?​

Indicatorul RSI stocastic este al doilea indicator pe care îl vom învăța în acest antrenament de tranzacționare. Acest indicator de oscilator măsoară nivelul RSI simplu cu intervalele sale ridicate și scăzute într-un interval de timp. Este alcătuit din aceleași zone supravândute, supracumpărate și neutre, dar are două diferențe notabile față de prima. În primul rând, formula de calculare a RSI-ului stocastic se bazează pe scăderea RSI-ului curent minus cel mai mic, scăderea RSI-ului cel mai mare și cel mai mic și luând cele două cifre și împărțindu-le la 2. A doua diferență este că în acest RSI indicatorul Are două medii mobile, una rapidă (linia albastră) și alta lentă (linia portocalie) care ajută la luarea deciziilor cu mai multă acuratețe.

Cum funcționează RSI Stochastic?​​

După cum v-am învățat în cazul RSI-ului simplu, RSI-ul stocastic funcționează în același mod, dar cu câteva modificări față de primul. Zona de supracumpărare este situată la valori peste 80, în loc de 70. Pe de altă parte, zona de supravânzare este situată la valori sub 20 și nu 30. Zona pe care am numit-o neutră este cuprinsă între valori cuprinse între 20 și 80. În fine, interpretarea mișcărilor dintre cele două medii este ușor de înțeles.

graf2

Cum funcționează RSI-ul stocastic. Sursa: Tradingview.

În situațiile în care vedem linia albastră coborând sub portocaliu, este un semnal de urs. Apare de obicei după atingerea nivelurilor de supracumpărare. Pe de altă parte, în situațiile în care vedem linia albastră ridicându-se deasupra liniei portocalii, o putem interpreta ca un semnal optimist. Apare de obicei când a fost atins nivelul de supravânzare.

Există vreo strategie în acest training de tranzacționare?

Ca și în toate articolele de instruire de tranzacționare, vă vom arăta diferite strategii pentru a profita de acest indicator pentru operațiunile dvs. Să trecem în revistă diferitele strategii de investiții cu RSI:

RSI pentru a defini suporturile/rezistența

Una dintre cele mai bune utilizări ale RSI pentru operațiunile noastre este să putem delimita nivelurile de suport și rezistență pe baza nivelurilor care se dezvoltă în indicator. Într-un mod simplu, putem defini suporturi în prețul unui activ atunci când vedem RSI sub 30 (20 în stocastic) și putem defini rezistențe atunci când RSI depășește 70 (80 în stocastic).

graf3

Utilizarea RSI pentru a determina suporturi și rezistențe. Sursa: Tradingview.

Divergențele dintre preț și indicator

De asemenea, putem întâlni, de obicei, un eveniment care este bine de învățat în cursul nostru de formare comercială pentru a evita lichidarea. Sunt momente în care ne putem găsi în situații în care vedem că un indicator ne poate spune că prețul ar putea scădea. Dar, în loc să coboare, continuă să se ridice la niveluri mai înalte. Se poate aplica și invers, dacă indicatorul indică achiziții și prețul continuă să scadă. Aceste situații sunt divergențe între preț și indicator. Ele generează de obicei semnale bune de inversare a tendinței, deși există cazuri care sunt mult mai greu de detectat. După cum vedem în graficul de mai jos, când RSI a marcat un jos și a început mișcarea ascendentă, ulterior a încetinit din nou în aceeași zonă. În același timp, putem observa și cum nici rezistența nu a reușit să fie depășită decisiv.

graf4

Divergențele pot indica o schimbare iminentă a tendinței. Sursa: Tradingview.

Aplicarea benzilor Bollinger la RSI

În articolul anterior despre instruirea în tranzacționare, am vorbit cu tine despre trupele Bollinger. Odată cu explicarea originii și utilizării indicatorului, vă învățăm strategii de utilizare a indicatorului. Printre acestea, cea a trupelor duble Bollinger. Dacă aplicăm benzile duble Bollinger pe RSI cu următoarea configurație, vom putea vedea clar unde se află activul. Banda superioară (linia verde) când este întreruptă intră într-un trend ascendent. Cele intermediare (liniile galbene) reprezintă zona de indecizie, unde apar inversări de tendință. În cele din urmă, banda inferioară (linia roșie) marchează intrarea într-o tendință de urs.

graf5

Utilizarea benzilor Bollinger în indicatorul RSI. Sursa: Tradingivew.

Desenați linii directoare în RSI

Desenăm întotdeauna linii directoare pentru a vizualiza mai bine direcția în care se află un activ. Putem determina direcția prețului prin unirea a două puncte de preț cu un ghid. Dacă observăm că continuă cu a treia atingere, poate fi o confirmare a tendinței sau o întrerupere a acesteia. Putem aplica această logică și cu indicatorul RSI:

graf6

Direcția de urs marcând tendința împreună cu o divergență. Sursa: Tradingview.

După cum vedem în graficul de mai sus, alăturându-se maximelor descrescătoare ale RSI, putem observa o divergență cu prețul, care continuă să marcheze maxime în creștere. În cele din urmă, atunci când RSI încearcă să rupă tendința de urs, nu are suficientă putere, dând un semnal de vânzare valoros care declanșează un trend descendent. La fel se poate aplica daca miscarea a fost incurajata de cumparaturi.

Aplicați o medie mobilă la RSI

Așa cum am aplicat benzile Bollinger acestui indicator, îi putem aplica și mai mulți indicatori. Un alt dintre cele mai eficiente pentru monitorizarea atentă a prețului este unul pe care l-am raportat deja într-un alt articol de instruire de tranzacționare; medii mobile. Aplicând o medie mobilă prețului și alta RSI, putem coordona convergența sau divergența unui activ. În același mod, putem profita și de el pentru a determina zonele de intrare sau de ieșire în operațiunile noastre. După cum vedem în graficul de mai jos, prin coordonarea celor două medii atât în ​​preț, cât și în indicator, semnalele de intrare și ieșire sunt mai precise.

graf7

Utilizarea mediilor mobile în preț și RSI. Sursa: Tradingview.

Concluzii despre acest training de tranzacționare

Am făcut o trecere în revistă bună a acestui indicator mitic pe care l-am folosit cu toții la un moment dat, sau poate că îl încercăm în primii pași. Am văzut atât configurația RSI-ului simplu, cât și cea a geamănului său stocastic. Și, de asemenea, putem aplica strategiile acestui training de tranzacționare RSI la mulți alți indicatori, trebuie doar să putem învăța să ne adaptăm operațiunile conform propriilor noastre linii directoare. și metode pentru a fi mai eficiente și mai sigure.


Lasă comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

  1. Responsabil pentru date: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopul datelor: Control SPAM, gestionarea comentariilor.
  3. Legitimare: consimțământul dvs.
  4. Comunicarea datelor: datele nu vor fi comunicate terților decât prin obligație legală.
  5. Stocarea datelor: bază de date găzduită de Occentus Networks (UE)
  6. Drepturi: în orice moment vă puteți limita, recupera și șterge informațiile.