Abaterea standard este un instrument deosebit de util în strategiile de investiții și tranzacționare, deoarece ajută la măsurarea volatilității pieței și a securității și la prezicerea tendințelor de profitabilitate. Să vedem care este abaterea standard și la ce poate fi folosită în investițiile noastre.
Ce este abaterea standard sau tipic
Abaterea standard sau tipică este o statistică care măsoară dispersia unui set de date în raport cu media acestuia și este calculată ca rădăcină pătrată a varianței. Abaterea standard este calculată ca rădăcină pătrată a varianței prin determinarea abaterii fiecărui punct de date de la medie. Dacă punctele de date sunt mai departe de medie, există o abatere mai mare în cadrul setului de date; asa de, cu cât datele sunt mai răspândite, cu atât abaterea standard este mai mare. Cu cât deviația standard a valorilor este mai mare, cu atât este mai mare variația dintre fiecare preț și medie, arătând o gamă mai mare de prețuri. De exemplu, o valoare volatilă are o abatere standard mare, în timp ce abaterea de o valoare stabilă este de obicei destul de scăzută.

Abaterea standard a Tesla în comparație cu companiile afiliate. Sursa: Macroaxis.
Pentru ce este folosită abaterea standard sau tipică?
deviație standard Este un instrument deosebit de util în strategiile de investiții și negocieri., deoarece ajută la măsurarea volatilității pieței și a acțiunilor și prezice tendințele de profitabilitate. Când vine vorba de investiții, de exemplu, este probabil că un fond index are o abatere standard scăzută față de indicele său de referință, deoarece obiectivul fondului este replicarea indicelui. Pe de altă parte, este de așteptat ca fondurile de creștere agresivă au o abatere standard ridicată în raport cu indicii bursieri relativi, deoarece managerii lor de portofoliu fac pariuri agresive pentru a genera randamente peste medie. O abatere standard mai mică nu este neapărat de preferat. Totul depinde de investiții și de dorința investitorului de a-și asuma riscuri. La determinarea gradului de abatere în portofoliile lor, Investitorii ar trebui să ia în considerare toleranța față de volatilitate și obiectivele lor generale de investiții.. Investitorii mai agresivi se pot simți confortabil cu o strategie de investiții care optează pentru vehicule cu volatilitate peste medie, în timp ce investitorii mai conservatori s-ar putea să nu.
Cum se calculează abaterea standard sau tipic
Se calculează abaterea standard luând rădăcina pătrată a unei valori derivate din compararea punctelor de date cu o medie colectivă. Abaterea standard se calculează după cum urmează:
- Calculăm media tuturor punctelor de date. Obținem media adunând toate punctele de date și împărțindu-le la numărul de puncte de date.
- Calculăm varianța fiecărui punct de date. Varianța fiecărui punct de date este calculată prin scăderea mediei din valoarea punctului de date.
- Punem la patrat varianța fiecărui punct de date de la pasul #2.
- Adăugăm valorile varianței pătrate de la pasul #3.
- Împărțim suma valorilor pătrate ale variației de la pasul #4 la numărul de puncte de date din setul de date minus 1.
- În cele din urmă, luăm rădăcina pătrată a coeficientului de la pasul #5.
Formula ar fi următoarea:
Formula de calcul a abaterii standard.
Exemplu de utilizare a abaterii standard sau tipic
Să presupunem că avem punctele de date 5, 7, 3 și 7, care însumează 22 în total. apoi împărțim 22 la numărul de puncte de date, în acest caz, patru, rezultând o medie de 5,5. Aceasta conduce la următoarele determinări: x̄ = 5,5 și N = 4. Varianta este determinată prin scăderea valorii din media fiecărui punct de date, care rezultă în -0,5, 1,5, -2,5 și 1,5. Fiecare dintre aceste valori este apoi pătrat. Fiecare dintre aceste valori este apoi la pătrat, obținând 0,25, 2,25, 6,25 și 2,25. Se adaugă apoi valorile pătrate, dând un total de 11, care este împărțit la valoarea lui N minus 1, care este 3, dând o varianță de aproximativ 3,67. Rădăcina pătrată a varianței este apoi calculată, rezultând o măsurare a abaterii standard de aproximativ 1,915.